Сравнение JBND с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JBND и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и JEPQ
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JBND vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JBND
JEPQ
Сравнение JBND c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 8.93 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между JBND и JEPQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и JEPQ
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и JEPQ
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -20.07% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -11.58% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.89% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -3.55% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.36% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и JEPQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.08% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 10.52% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 18.54% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 16.91% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 16.91% | -12.00% |