PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JBND и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JBND и JEPI

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.61

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.95

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.79

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

3.83

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между JBND и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и JEPI

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JBND и JEPI

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.71%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-10.28%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.53%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.07%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.12%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и JEPI

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.90%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

6.36%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

13.24%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

11.06%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

10.88%

-5.97%