PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.12% vs 8.25% for JEPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JBND charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JBND и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.09%

Correlation

The correlation between JBND and JEPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов JBND и JEPI

Секторы
JBND
JEPI

Коммуникационные услуги

25.7%
6.9%

Технологии

19.7%
19.1%

Финансовые услуги

9.0%
9.8%

Здравоохранение

3.1%
14.1%

Недвижимость

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
6.2%

Энергетика

0.6%
3.5%

Промышленность

0.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
JEPI
6.9%

Технологии

JBND
19.7%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

JBND
9.0%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

JBND
3.1%
JEPI
14.1%

Недвижимость

JBND
2.6%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
JEPI
6.2%

Энергетика

JBND
0.6%
JEPI
3.5%

Промышленность

JBND
0.5%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
JEPI
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JBND vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.57

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.24

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

3.96

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.02

+0.52

Просадки

Сравнение просадок JBND и JEPI

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.71%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-6.68%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.31%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.12%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.08%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и JEPI

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.18%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.46%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

6.10%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.87%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

11.06%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

10.80%

-5.96%

Сравнение комиссий JBND и JEPI

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и JEPI

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JBND and JEPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.25% vs 5.12% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.25% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.40% for JBND.

JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.35% for JEPI.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор