Сравнение JBND с IBTM
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JBND is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 3.93% for IBTM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JBND charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности JBND и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.
JBND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.22% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.50% | 8.06% | -0.14% | 7.32% |
Correlation
The correlation between JBND and IBTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between JBND and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. IBTM — Ранг доходности на риск
JBND
IBTM
Сравнение JBND c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.21 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.51 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.20 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок JBND и IBTM
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.60% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.26% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.38% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.82% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.12% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и IBTM
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.20% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.09% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.56% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.56% | -2.72% |
Сравнение комиссий JBND и IBTM
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и IBTM
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JBND and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTM has higher volatility (1.20%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs IBTM's -13.60%.
On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 3.93% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.
JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.95% for IBTM.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.07% for IBTM.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор