Сравнение JBND с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
JBND и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и IBTM
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
JBND vs. IBTM — Ранг доходности на риск
JBND
IBTM
Сравнение JBND c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.57 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.42 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.22 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между JBND и IBTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и IBTM
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и IBTM
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.60% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.85% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.91% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.95% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и IBTM
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.72% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.77% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.69% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.69% | -2.78% |