PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с SMCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между JBL и SMCI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JBL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
775.64%
4,063.24%
JBL
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

SMCI:

$21.64B

EPS

JBL:

$4.44

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

SMCI:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.43% против 28.53% соответственно.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.73%

10 лет

21.43%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

75.30%

10 лет

28.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.46
JBL
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и SMCI

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и SMCI

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-69.30%
JBL
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и SMCI

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 22.04%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
29.01%
JBL
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию