PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBL с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBL с CRS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JBL (Jabil Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, JBL returned 35.93%/yr vs 36.22%/yr for CRS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBL и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 63.14%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 84.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 35.93%, а акции CRS немного впереди с 36.22%.

JBL

1 день
-0.32%
1 месяц
2.04%
С начала года
63.14%
6 месяцев
58.64%
1 год
75.65%
3 года*
53.70%
5 лет*
45.75%
10 лет*
35.93%

CRS

1 день
0.49%
1 месяц
33.82%
С начала года
84.71%
6 месяцев
73.90%
1 год
119.39%
3 года*
125.88%
5 лет*
72.56%
10 лет*
36.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBL и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBL
Jabil Inc.		63.14%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%68.49%-4.41%12.17%
CRS
Carpenter Technology Corporation		84.71%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between JBL and CRS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г.

0.36

The correlation between JBL and CRS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$39.60B

CRS:

$29.22B

EPS

JBL:

$7.99

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

JBL:

46.54

CRS:

61.11

Коэффициент PEG

JBL:

2.49

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

JBL:

1.19

CRS:

9.67

Коэффициент P/B

JBL:

29.93

CRS:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$33.59B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$3.10B

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.92B

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с ANETJBL с FNJBL с POWLJBL с IRJBL с ULTAJBL с AAPL
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VISTCRS с SPY

Доходность на риск

JBL vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBL c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBLCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.49

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.26

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

6.29

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

14.82

-3.86

JBL vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRS равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBL и CRS

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-84.68%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-19.08%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.83%

-28.74%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-41.86%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

-74.70%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.16%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.46%

-27.21%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

8.09%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и CRS

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

10.32%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.31%

33.57%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.36%

48.29%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

46.59%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

48.79%

-11.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и CRS

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CRS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
JBL
Jabil Inc.		0.09%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.75B
811.50M
(JBL) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
9.5%
31.0%
Активы портфеля
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

JBL and CRS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (12.84%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBL и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор