Сравнение JBL с FN
JBL (Jabil Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JBL returned 35.55%/yr vs 34.71%/yr for FN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBL и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 66.32%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 59.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 35.55%, а акции FN немного отстают с 34.71%.
JBL
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 66.32%
- 6 месяцев
- 77.18%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 60.49%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- 35.55%
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
Сравнение доходности по годам JBL и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 66.32% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
FN Fabrinet | 59.24% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between JBL and FN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between JBL and FN shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$40.78B
FN:
$26.26B
JBL:
$7.47
FN:
$11.65
JBL:
50.77
FN:
62.25
JBL:
2.71
FN:
2.67
JBL:
1.26
FN:
6.19
JBL:
30.35
FN:
11.39
JBL:
$32.67B
FN:
$4.24B
JBL:
$2.95B
FN:
$509.75M
JBL:
$1.55B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. FN — Ранг доходности на риск
JBL
FN
Сравнение JBL c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBL | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 9.90 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | 24.13 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBL | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JBL и FN
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -70.46% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -20.55% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -37.47% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -38.70% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -51.11% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.88% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -22.59% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 8.42% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и FN
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 16.39%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 24.65% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 54.16% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 65.29% | -23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 53.25% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 48.08% | -11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и FN
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.08% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и FN
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and FN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to JBL (16.39%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор