PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с ULTA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или ULTA.

Корреляция

Корреляция между JBL и ULTA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JBL и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
808.24%
1,201.02%
JBL
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

ULTA:

-0.22

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

ULTA:

-0.07

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

ULTA:

0.99

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

ULTA:

-0.19

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

ULTA:

-0.71

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

ULTA:

11.88%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

ULTA:

38.48%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

ULTA:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

ULTA:

$17.42B

EPS

JBL:

$4.44

ULTA:

$25.32

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

ULTA:

15.15

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

ULTA:

2.16

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

ULTA:

1.54

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

ULTA:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 21.78% против 9.80% соответственно.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.39%

10 лет

21.78%

ULTA

С начала года

-11.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

2.78%

1 год

-5.59%

5 лет

11.95%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
ULTA: -0.22
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
ULTA: -0.07
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
ULTA: 0.99
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
ULTA: -0.19
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
ULTA: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.22
JBL
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и ULTA

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и ULTA

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-32.35%
JBL
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и ULTA

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
15.75%
JBL
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию