Сравнение JBL с IR
JBL (Jabil Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, JBL returned 46.13%/yr vs 7.44%/yr for IR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBL и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 66.32%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -11.51%.
JBL
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 66.32%
- 6 месяцев
- 77.18%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 60.49%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- 35.55%
IR
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBL и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 66.32% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | -8.82% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -11.51% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between JBL and IR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between JBL and IR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$7.47
IR:
$1.96
JBL:
50.77
IR:
35.72
JBL:
2.71
IR:
8.49
JBL:
1.26
IR:
2.69
JBL:
$32.67B
IR:
$7.78B
JBL:
$2.95B
IR:
$2.98B
JBL:
$1.55B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. IR — Ранг доходности на риск
JBL
IR
Сравнение JBL c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBL | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.47 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | -1.13 | +18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBL | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.44 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.25 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JBL и IR
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -50.27% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -30.56% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -36.62% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -36.62% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -33.39% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -12.78% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 12.78% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и IR
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 8.18% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 24.86% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 32.81% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 29.97% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 34.34% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и IR
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.08% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и IR
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and IR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (16.39%) compared to IR (8.18%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs IR's -50.27%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор