PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с IR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или IR.

Корреляция

Корреляция между JBL и IR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JBL и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
436.42%
351.77%
JBL
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

IR:

-0.53

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

IR:

-0.55

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

IR:

0.93

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

IR:

-0.47

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

IR:

-1.31

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

IR:

13.13%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

IR:

32.35%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

IR:

-28.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

IR:

$30.53B

EPS

JBL:

$4.44

IR:

$2.06

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

IR:

36.40

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

IR:

1.09

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

IR:

4.22

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

IR:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

IR:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

IR:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

IR:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -17.09%.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.73%

10 лет

21.43%

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
IR: -0.53
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
IR: -0.55
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
IR: 0.93
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
IR: -0.47
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
IR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.53
JBL
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и IR

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности IR в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и IR

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-28.81%
JBL
IR

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и IR

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 17.88%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
17.88%
JBL
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию