PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JBL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBL с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JBL (Jabil Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, JBL returned 41.57%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 34.74%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

JBL

1 день
-3.80%
1 месяц
-18.23%
6 месяцев
21.35%
С начала года
34.74%
1 год
40.85%
3 года*
39.93%
5 лет*
41.57%
10 лет*
31.98%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBL и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JBL
Jabil Inc.		34.74%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%38.10%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between JBL and DBMF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.14

The correlation between JBL and DBMF shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с ANETJBL с FNJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

JBL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBLDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.14

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.82

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.43

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

15.00

-9.61

JBL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBL и DBMF

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-20.39%

-74.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-6.10%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.83%

-15.60%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-20.39%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-1.22%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-6.51%

-37.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.80%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и DBMF

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

2.83%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.96%

10.06%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

12.61%

+30.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

12.52%

+25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

12.38%

+24.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и DBMF

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.10%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%

Часто задаваемые вопросы

JBL and DBMF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (14.29%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBL и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор