PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с VWELX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - JBALX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, JBALX returned 11.14%/yr vs 10.21%/yr for VWELX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.21% соответственно.

JBALX

1 день
-1.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.43%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%

VWELX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		2.46%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		5.08%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between JBALX and VWELX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2005 г.

0.94

The correlation between JBALX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с DMOJBALX с HGLBJBALX с WARAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с FBALXVWELX с VBIAXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

JBALX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBALXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.72

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.58

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

11.59

-4.95

JBALX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBALX и VWELX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-36.12%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.78%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-11.98%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.88%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-25.33%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.90%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.92%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и VWELX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.68% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.37%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

9.01%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

11.22%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

11.54%

-0.27%

Сравнение комиссий JBALX и VWELX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и VWELX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности VWELX в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.63%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.01%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JBALX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWELX has higher volatility (3.70%) compared to JBALX (3.68%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор