График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Allocation Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) показал доход в -6.83% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBALX составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBALX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 18 дек. 2007 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.82% | -6.60% | -6.83% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 0.09% | -4.08% | 0.49% | 4.77% | 4.54% | 1.31% | 1.21% | 2.33% | 1.68% | 0.19% | -0.21% | 15.00% |
| 2024 | 1.91% | 2.87% | 2.11% | -3.59% | 3.65% | 3.19% | 0.35% | 2.32% | 1.73% | -1.62% | 3.84% | 2.53% | 20.78% |
| 2023 | 4.65% | -2.29% | 2.94% | 1.55% | -0.83% | 2.88% | 1.93% | -1.26% | -3.93% | -1.64% | 7.05% | 3.97% | 15.45% |
| 2022 | -4.57% | -2.12% | 0.32% | -7.02% | -0.08% | -4.93% | 6.28% | -3.35% | -7.00% | 3.94% | 4.99% | -3.31% | -16.56% |
| 2021 | -1.53% | 1.48% | 1.74% | 4.06% | 0.25% | 2.40% | 2.53% | 1.61% | -3.67% | 4.77% | -0.06% | 2.77% | 17.28% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Allocation Fund Class A: годовая альфа составляет 2.23%, бета — 0.51, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 01.12.2005.
- Этот фонд участвовал в 65.32% снижения S&P 500 Index, но только в 63.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 63.00%
- Участие в снижении
- 65.32%
Комиссия
Комиссия JBALX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBALX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 6.61 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JBALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.03 | $4.25 | $5.42 | $0.97 | $0.75 | $2.09 | $1.04 | $1.07 | $2.21 | $1.55 | $1.33 | $1.70 |
Дивидендный доход | 8.95% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $5.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund Class A показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Allocation Fund Class A составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 747 | 23 февр. 2012 г. | 1086 |
| -22.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 533 |
| -11.93% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 72 |
| -10.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...