- ISIN
- US46641Q6561
- CUSIP
- 46641Q656
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 дек. 1991 г.
- Категория
- Global Allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции JBALX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) показал доход в 3.95% с начала года и 15.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBALX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBALX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 18 дек. 2007 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.82% | -4.65% | 6.34% | 2.45% | 0.32% | 3.95% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 0.09% | -4.08% | 0.49% | 4.77% | 4.54% | 1.31% | 1.21% | 2.33% | 1.68% | 0.19% | -0.21% | 15.00% |
| 2024 | 1.91% | 2.87% | 2.11% | -3.59% | 3.65% | 3.19% | 0.35% | 2.32% | 1.73% | -1.62% | 3.84% | 2.53% | 20.78% |
| 2023 | 4.65% | -2.29% | 2.94% | 1.55% | -0.83% | 2.88% | 1.93% | -1.26% | -3.93% | -1.64% | 7.05% | 3.97% | 15.45% |
| 2022 | -4.57% | -2.12% | 0.32% | -7.02% | -0.08% | -4.93% | 6.28% | -3.35% | -7.00% | 3.94% | 4.99% | -3.31% | -16.56% |
| 2021 | -1.53% | 1.48% | 1.74% | 4.06% | 0.25% | 2.40% | 2.53% | 1.61% | -3.67% | 4.77% | -0.06% | 2.77% | 17.28% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Allocation Fund Class A has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.51, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2005.
- This fund participated in 65.18% of S&P 500 Index downside but only 62.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 62.54%
- Участие в снижении
- 65.18%
Комиссия
Комиссия JBALX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBALX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.93 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 13.52 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.25 | $4.25 | $5.42 | $0.97 | $0.75 | $2.09 | $1.04 | $0.86 | $2.21 | $1.55 | $1.33 | $1.70 |
Дивидендный доход | 8.51% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.33% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $5.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund Class A показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.98%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -22.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.50%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.93%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.93%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 24d | 5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| JBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -56.78% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -18.90% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.43% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -33.92% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.72% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JBALX
Добавьте JPMorgan Global Allocation Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBALX