PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с BALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.12% соответственно.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZXJBALX с WMRIX
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT

Сравнение комиссий JBALX и BALFX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

JBALX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXBALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.27

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.42

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.08

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BALFX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между JBALX и BALFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и BALFX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BALFX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и BALFX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и BALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-40.20%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.34%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.81%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-22.34%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.39%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.18%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и BALFX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 3.80% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.97%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.21%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

10.44%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

10.62%

+0.58%