Сравнение JBALX с DMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и DMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и DMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 10.14% против 4.48% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и DMO
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%.
Доходность на риск
JBALX vs. DMO — Ранг доходности на риск
JBALX
DMO
Сравнение JBALX c DMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | DMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.51 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.45 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.15 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и DMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и DMO
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности DMO в 14.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и DMO
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и DMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -49.16% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.37% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -29.04% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -49.16% | +26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.65% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.68% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.25% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и DMO
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.77% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 8.66% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.19% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 12.88% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 19.97% | -8.77% |