PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с IGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и IGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.44% соответственно.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с IGA:
IGA с ADXIGA с GGSIXIGA с IFTIXIGA с HGLBIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO

Сравнение комиссий JBALX и IGA

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

JBALX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.84

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.19

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между JBALX и IGA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и IGA

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности IGA в 11.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и IGA

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и IGA.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-57.16%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.22%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.98%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-41.68%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-3.90%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.11%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и IGA

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.98%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.34%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.58%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

13.91%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

16.28%

-5.08%