PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с IGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JBALX returned 11.06%/yr vs 10.00%/yr for IGA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for IGA.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.00% соответственно.

JBALX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.23%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.06%

IGA

1 день
-0.34%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.15%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.52%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.96%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и IGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.95%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		5.15%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Correlation

The correlation between JBALX and IGA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.62

The correlation between JBALX and IGA shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с PDSYXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с DMOIGA с HGLBIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с IFTIXIGA с TTMIX

Доходность на риск

JBALX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXIGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.53

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.37

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

4.76

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JBALX и IGA

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и IGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-57.16%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.95%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-11.22%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.98%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-41.68%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.06%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и IGA

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеют волатильность 2.45% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.38%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

9.37%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

13.94%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

16.28%

-5.04%

Сравнение комиссий JBALX и IGA

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и IGA

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности IGA в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.29%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.51%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%

Часто задаваемые вопросы

JBALX and IGA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (2.45%) compared to IGA (2.36%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs IGA's -57.16%.

JBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и IGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор