PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с HGLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-6.83%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%15.10%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-9.43%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -9.43%.

JBALX

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.61%
1 год
8.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.96%

HGLB

1 день
2.55%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-6.24%
1 год
8.34%
3 года*
8.85%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZXJBALX с WARAX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с WARAXHGLB с IGAHGLB с PDRDX

Сравнение комиссий JBALX и HGLB

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

JBALX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.35

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.65

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.37

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

0.98

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.12

+0.51

Корреляция

Корреляция между JBALX и HGLB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и HGLB

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности HGLB в 13.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.95%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		13.04%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и HGLB

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-70.40%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-23.34%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-29.88%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-19.42%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-18.21%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.77%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и HGLB

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.29%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

8.17%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

18.33%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

25.33%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

22.36%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

27.93%

-16.74%