PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%7.29%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий JBALX и PDSYX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Доходность на риск

JBALX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.59

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.04

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

17.91

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между JBALX и PDSYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и PDSYX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и PDSYX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-30.01%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.32%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-10.95%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-1.04%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.46%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.61%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и PDSYX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.28%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

6.83%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

6.38%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

8.82%

+2.38%