PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с DODBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с DODBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) are both mutual funds - JBALX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, JBALX returned 11.00%/yr vs 9.36%/yr for DODBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.36% соответственно.

JBALX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.13%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.00%

DODBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.66%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и DODBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.39%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		1.73%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%

Correlation

The correlation between JBALX and DODBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JBALX and DODBX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Dodge & Cox Balanced Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с HGLB
Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX

Доходность на риск

JBALX vs. DODBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXDODBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.39

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

6.17

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. DODBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODBX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXDODBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JBALX и DODBX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и DODBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXDODBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-50.20%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.72%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-8.45%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.74%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-31.29%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.11%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.68%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и DODBX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXDODBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.82%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

5.32%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

7.17%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

10.78%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

13.24%

-2.00%

Сравнение комиссий JBALX и DODBX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и DODBX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DODBX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.10%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.56%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%

Часто задаваемые вопросы

JBALX and DODBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (2.51%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs DODBX's -50.20%.

JBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и DODBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор