Сравнение JAVAX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и JMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	0.49%	15.92%	19.13%	19.31%	-15.81%	16.87%	-1.43%	19.20%	-13.31%	11.45%
JMCRX James Micro Cap Fund	6.13%	4.37%	5.95%	31.72%	-17.33%	36.27%	-4.21%	30.55%	-16.62%	2.88%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.38% соответственно.

JAVAX

1 день: 2.50%

1 месяц: -4.10%

С начала года: 0.49%

6 месяцев: 2.75%

1 год: 20.67%

3 года*: 16.37%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 7.11%

JMCRX

1 день: 2.66%

1 месяц: -2.81%

С начала года: 6.13%

6 месяцев: 7.61%

1 год: 22.51%

3 года*: 13.68%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 8.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

James Aggressive Allocation Fund

Название символа

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JAVAX:

JAVAX с DGRW JAVAX с JASCX JAVAX с GLRBX JAVAX с SCLAX JAVAX с QBDSX JAVAX с STDAX JAVAX с AVEFX

Часто сравнивают с JMCRX:

JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC JMCRX с CUSIX JMCRX с ARSMX JMCRX с AXVIX JMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий JAVAX и JMCRX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX

James Micro Cap Fund

JAVAX

James Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAVAX	JMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.04	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.61	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.20	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	1.88	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.07	5.55	+4.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAVAX	JMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.04	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.36	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.39	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.47	+0.06

Корреляция

Корреляция между JAVAX и JMCRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и JMCRX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JMCRX в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	0.55%	0.55%	0.67%	0.63%	0.83%	0.20%	0.86%	5.12%	0.95%	0.71%	0.90%	0.00%
JMCRX James Micro Cap Fund	0.96%	1.02%	1.43%	0.63%	9.14%	3.84%	0.53%	6.35%	6.71%	7.80%	0.00%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и JMCRX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAVAX	JMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.76%	-46.65%	+18.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.83%	-12.23%	+2.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.29%	-26.90%	+4.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.76%	-46.65%	+18.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-4.38%	-0.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.45%	-7.49%	+2.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.17%	4.13%	-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и JMCRX

Текущая волатильность для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) составляет 4.93%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAVAX	JMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	6.22%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.58%	13.16%	-4.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.09%	22.35%	-7.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.57%	20.90%	-7.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.71%	21.60%	-7.89%

Сравнение JAVAX с JMCRX

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и JMCRX

Сравнение доходности по годам JAVAX и JMCRX

Доходность по периодам

JAVAX

JMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVAX и JMCRX

Доходность на риск

JAVAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

JAVAX

JMCRX

Сравнение JAVAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAVAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и JMCRX

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и JMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и JMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)