Сравнение JAVA с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

JAVA и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и VLUE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
JAVA JPMorgan Active Value ETF	0.62%	14.92%	15.52%	10.46%	-0.88%	5.23%
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	6.33%	32.67%	7.25%	14.26%	-14.17%	7.92%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

JAVA

1 день: 0.32%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 4.80%

1 год: 15.01%

3 года*: 13.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

VLUE

1 день: 1.81%

1 месяц: -3.26%

С начала года: 6.33%

6 месяцев: 15.33%

1 год: 38.97%

3 года*: 19.03%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 11.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Active Value ETF

Название символа

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с JAVA:

JAVA с JGRO JAVA с CGDV JAVA с ARTHX JAVA с SPY JAVA с AVLV JAVA с FXAIX JAVA с ARTLX

Часто сравнивают с VLUE:

VLUE с VLU VLUE с AVLV VLUE с IUSV VLUE с QVAL VLUE с VOO VLUE с SCHV VLUE с SCHD

Сравнение комиссий JAVA и VLUE

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

VLUE

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

JAVA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VLUE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAVA	VLUE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.00	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.67	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	3.03	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.23	13.15	-7.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAVA	VLUE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.00	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.62	+0.06

Корреляция

Корреляция между JAVA и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и VLUE

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.35%	1.34%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	1.96%	2.11%	2.73%	2.66%	3.18%	2.22%	2.42%	2.61%	2.70%	2.14%	2.07%	2.39%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и VLUE

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAVA	VLUE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.54%	-39.47%	+22.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.12%	-12.81%	+1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.12%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.09%	-4.91%	-1.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.71%	-6.08%	+2.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	2.95%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и VLUE

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAVA	VLUE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	6.24%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.85%	12.40%	-3.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	19.61%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.94%	17.37%	-2.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.94%	19.62%	-4.68%

Сравнение JAVA с VLUE

Доходность

Сравнение доходности JAVA и VLUE

Сравнение доходности по годам JAVA и VLUE

Доходность по периодам

JAVA

VLUE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVA и VLUE

Доходность на риск

JAVA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

JAVA

VLUE

Сравнение JAVA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAVA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и VLUE

Просадки

Сравнение просадок JAVA и VLUE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и VLUE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)