PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

JAVA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и SCHV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий JAVA и SCHV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVASCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.91

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVASCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между JAVA и SCHV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SCHV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SCHV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-37.08%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.93%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.58%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.86%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SCHV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.13%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.08%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.42%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.91%

-1.97%