PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

JAVA и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и MDLV

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.38%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий JAVA и MDLV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.39

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.33

Корреляция

Корреляция между JAVA и MDLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и MDLV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и MDLV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-10.71%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.55%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.85%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.34%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и MDLV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.47%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

6.50%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.89%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

10.55%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.55%

+4.39%