PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.34%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и MDLV

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%9.13%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between JAVA and MDLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between JAVA and MDLV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JAVA и MDLV

Секторы
JAVA
MDLV

Финансовые услуги

19.1%
17.0%

Технологии

18.1%
8.6%

Промышленность

14.2%
13.5%

Здравоохранение

12.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.6%

Энергетика

4.2%
12.4%

Коммунальные услуги

3.7%
14.1%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
MDLV
17.0%

Технологии

JAVA
18.1%
MDLV
8.6%

Промышленность

JAVA
14.2%
MDLV
13.5%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
MDLV
4.0%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
MDLV
5.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
MDLV
7.6%

Энергетика

JAVA
4.2%
MDLV
12.4%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
MDLV
14.1%

Недвижимость

JAVA
3.2%
MDLV
1.7%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

JAVA vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.89

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.28

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

12.89

-2.13

JAVA vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и MDLV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-10.71%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.27%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-10.71%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.25%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.41%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и MDLV

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.77%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.63%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.05%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.17%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

10.55%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

10.55%

+4.20%

Сравнение комиссий JAVA и MDLV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и MDLV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and MDLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, JAVA leads with 16.34% vs 13.29% for MDLV. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 16.34% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.19% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.58% for MDLV.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор