PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from JPMorgan. JAVA is actively managed, while JVAL is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.35%/yr vs 22.05%/yr for JVAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.44%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%7.76%

Correlation

The correlation between JAVA and JVAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between JAVA and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JVAL

Секторы
JAVA
JVAL

Финансовые услуги

20.1%
9.3%

Технологии

15.3%
39.2%

Промышленность

13.9%
7.4%

Здравоохранение

12.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.1%

Коммунальные услуги

4.1%
2.1%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
JVAL
9.3%

Технологии

JAVA
15.3%
JVAL
39.2%

Промышленность

JAVA
13.9%
JVAL
7.4%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
JVAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
JVAL
10.5%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
JVAL
6.9%

Энергетика

JAVA
5.5%
JVAL
3.5%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
JVAL
3.1%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
JVAL
2.1%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
JVAL
2.1%

Недвижимость

JAVA
2.9%
JVAL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS

Доходность на риск

JAVA vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.92

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.99

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.73

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

18.70

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JVAL

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-40.42%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.48%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.07%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.29%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.30%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.14%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JVAL

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.02%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.08%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.79%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.13%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

19.82%

-5.02%

Сравнение комиссий JAVA и JVAL

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JVAL

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JVAL в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JVAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JVAL's -40.42%.

On 3-year performance, JVAL leads with 22.05% vs 16.35% for JAVA. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JVAL has performed better with a 22.05% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.25% for JAVA.

Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.12% for JVAL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор