PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).

JAVA и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и JVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%7.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAVA показывает доходность 0.62%, а JVAL немного выше – 0.65%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV

Сравнение комиссий JAVA и JVAL

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JAVA vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.87

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между JAVA и JVAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JVAL

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JVAL в 2.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JVAL

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-40.42%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.56%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.33%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.39%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.12%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JVAL

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.17%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.76%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.55%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.10%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

19.92%

-4.98%