PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JAVA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%1.68%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JAVA и JPIE

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JAVA vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.74

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.66

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.41

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

18.78

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.74

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между JAVA и JPIE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JPIE

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JPIE

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-9.96%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.72%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.53%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.17%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.31%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JPIE

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.87%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

1.09%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

2.11%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

3.57%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

3.57%

+11.37%