PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JAVA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.34%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%10.46%0.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between JAVA and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.65

The correlation between JAVA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JEPQ

Секторы
JAVA
JEPQ

Финансовые услуги

19.1%
0.3%

Технологии

18.1%
58.9%

Промышленность

14.2%
2.8%

Здравоохранение

12.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.0%

Энергетика

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Недвижимость

3.2%
0.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
JEPQ
0.3%

Технологии

JAVA
18.1%
JEPQ
58.9%

Промышленность

JAVA
14.2%
JEPQ
2.8%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
JEPQ
6.0%

Энергетика

JAVA
4.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

JAVA
3.2%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JAVA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.08

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.39

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

10.98

-0.21

JAVA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JEPQ

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-20.07%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.07%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.37%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.76%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.42%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.83%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.82%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.82%

-2.07%

Сравнение комиссий JAVA и JEPQ

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JEPQ

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 16.34% for JAVA. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 1.19% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.35% for JEPQ.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор