PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%7.79%

Correlation

The correlation between JAVA and JEPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between JAVA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JEPI

Секторы
JAVA
JEPI

Финансовые услуги

20.1%
9.8%

Технологии

15.3%
19.1%

Промышленность

13.9%
13.8%

Здравоохранение

12.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.6%

Коммунальные услуги

4.1%
6.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Недвижимость

2.9%
3.5%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
JEPI
9.8%

Технологии

JAVA
15.3%
JEPI
19.1%

Промышленность

JAVA
13.9%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
JEPI
6.9%

Энергетика

JAVA
5.5%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JAVA
2.9%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JAVA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.05

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.57

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.24

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.96

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.05

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.02

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JEPI

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-13.71%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.68%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.26%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.12%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JEPI

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.46%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.10%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

7.87%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.06%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

10.80%

+4.00%

Сравнение комиссий JAVA и JEPI

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JEPI

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JEPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JAVA leads with 16.85% vs 9.05% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 16.85% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.24% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.35% for JEPI.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор