PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. JAVA is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.35%/yr vs 18.97%/yr for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%8.99%

Correlation

The correlation between JAVA and FDL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between JAVA and FDL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JAVA и FDL

Секторы
JAVA
FDL

Финансовые услуги

20.1%
15.1%

Технологии

15.3%
1.1%

Промышленность

13.9%
3.8%

Здравоохранение

12.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Энергетика

5.5%
27.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.7%

Коммунальные услуги

4.1%
6.5%

Сырьевые материалы

3.6%
0.3%

Недвижимость

2.9%

-

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
FDL
15.1%

Технологии

JAVA
15.3%
FDL
1.1%

Промышленность

JAVA
13.9%
FDL
3.8%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
FDL
10.6%

Энергетика

JAVA
5.5%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

JAVA
2.9%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

JAVA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.56

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

13.56

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JAVA и FDL

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-65.93%

+49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.27%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-12.24%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.18%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.66%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.75%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и FDL

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.60%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.85%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.87%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.28%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.31%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.11%

-2.31%

Сравнение комиссий JAVA и FDL

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и FDL

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and FDL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 16.35% for JAVA. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.25% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.45% for FDL.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор