Сравнение JASCX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JASCX показывает доходность 4.27%, а VSMVX немного выше – 4.35%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.53% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и VSMVX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
JASCX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
JASCX
VSMVX
Сравнение JASCX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.76 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и VSMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и VSMVX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и VSMVX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -47.61% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -15.74% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -28.81% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -47.61% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.15% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.72% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.15% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и VSMVX
James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.55% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.57% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 23.83% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.18% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.15% | -3.06% |