Сравнение JASCX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.20% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и HWSIX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
JASCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
JASCX
HWSIX
Сравнение JASCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.18 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 4.41 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и HWSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и HWSIX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и HWSIX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -72.00% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.44% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -26.92% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -53.67% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -1.06% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -12.12% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.42% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и HWSIX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.45% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.99% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 23.98% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.71% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.67% | -3.58% |