Сравнение HWSIX с HWAIX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) are both mutual funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWSIX returned 11.32%/yr vs 13.56%/yr for HWAIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.94%/yr for HWAIX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.56% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.88%
HWAIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 28.14% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 16.18% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
Correlation
The correlation between HWSIX and HWAIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between HWSIX and HWAIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWAIX
Сравнение HWSIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSIX | HWAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.44 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 9.18 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWAIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -41.28% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -7.10% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -17.28% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -23.87% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -41.28% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.58% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.66% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWAIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.09%, в то время как у Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.28% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.40% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.56% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.99% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 19.36% | +5.16% |
Сравнение комиссий HWSIX и HWAIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWAIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HWAIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 5.82% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.79% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
HWSIX and HWAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAIX has higher volatility (4.28%) compared to HWSIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWAIX's -41.28%.
HWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор