PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с HWAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-1.57%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.42% соответственно.

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%

HWAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.25%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWCIX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с IPFPXHWAIX с VOOG

Сравнение комиссий HWSIX и HWAIX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

2.84

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAIX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между HWSIX и HWAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и HWAIX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HWAIX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.75%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и HWAIX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-41.28%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.18%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-23.87%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-41.28%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.20%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-5.68%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.07%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и HWAIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.38%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.01%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

18.09%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

18.12%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

19.47%

+5.20%