Сравнение HWSIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 8.40% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность 9.06%, а AVUV немного ниже – 8.80%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и AVUV
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
HWSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
HWSIX
AVUV
Сравнение HWSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.78 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.88 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.40 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и AVUV
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и AVUV
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -49.42% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.43% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.79% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.97% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.14% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и AVUV
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.41% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.10% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.46% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.95% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 28.59% | -3.92% |