PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWSIX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с AVUV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWSIX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между HWSIX и AVUV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWSIX:

-0.45

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

HWSIX:

-0.49

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

HWSIX:

0.93

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

HWSIX:

-0.37

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

HWSIX:

-0.95

AVUV:

-0.21

Индекс Язвы

HWSIX:

12.16%

AVUV:

10.57%

Дневная вол-ть

HWSIX:

25.38%

AVUV:

25.53%

Макс. просадка

HWSIX:

-77.88%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

HWSIX:

-18.84%

AVUV:

-14.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность -6.20%, а AVUV немного ниже – -6.28%.

HWSIX

С начала года

-6.20%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-11.44%

3 года

-0.17%

5 лет

15.49%

10 лет

1.59%

AVUV

С начала года

-6.28%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.91%

3 года

9.08%

5 лет

21.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий HWSIX и AVUV

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWSIX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и AVUV

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		1.16%1.09%0.61%0.64%0.36%0.80%0.88%0.70%0.47%0.41%0.32%0.21%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и AVUV

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и AVUV

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...