PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HWSIX returned 9.57%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность 17.70%, а AVUV немного выше – 17.96%.

HWSIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.91%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.98%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		17.70%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%8.40%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between HWSIX and AVUV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between HWSIX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWCIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

HWSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.02

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.61

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

13.69

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и AVUV

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-49.42%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.95%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-28.79%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-28.79%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-7.95%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и AVUV

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.77%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.08%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.34%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.54%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.74%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

28.30%

-3.66%

Сравнение комиссий HWSIX и AVUV

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и AVUV

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.86%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and AVUV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор