PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWSIX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с AVALX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Aegis Value Fund (AVALX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWSIX или AVALX.

Корреляция

Корреляция между HWSIX и AVALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWSIX:

-0.45

AVALX:

0.63

Коэф-т Сортино

HWSIX:

-0.49

AVALX:

1.03

Коэф-т Омега

HWSIX:

0.93

AVALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HWSIX:

-0.37

AVALX:

1.04

Коэф-т Мартина

HWSIX:

-0.95

AVALX:

2.53

Индекс Язвы

HWSIX:

12.16%

AVALX:

6.39%

Дневная вол-ть

HWSIX:

25.38%

AVALX:

24.00%

Макс. просадка

HWSIX:

-77.88%

AVALX:

-79.55%

Текущая просадка

HWSIX:

-18.84%

AVALX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 1.59% против 13.25% соответственно.

HWSIX

С начала года

-6.20%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-11.44%

3 года

-0.17%

5 лет

15.49%

10 лет

1.59%

AVALX

С начала года

22.87%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

8.73%

1 год

15.09%

3 года

11.23%

5 лет

25.51%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Сравнение комиссий HWSIX и AVALX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWSIX и AVALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и AVALX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности AVALX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		1.16%1.09%0.61%0.64%0.36%0.80%0.88%0.70%0.47%0.41%0.32%0.21%
AVALX
Aegis Value Fund		0.84%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и AVALX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -77.88%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и AVALX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...