Сравнение HWSIX с HWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | -1.49% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.28% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
HWLIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и HWLIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWLIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWLIX
Сравнение HWSIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.99 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и HWLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWLIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HWLIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.24% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWLIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, примерно равная максимальной просадке HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -70.48% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.97% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -24.69% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -46.72% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -5.94% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.57% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.22% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWLIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.92% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 18.75% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.26% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.59% | +3.08% |