- ISIN
- US44134R8676
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 20 сент. 1985 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции HWSIX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) показал доход в 15.23% с начала года и 22.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWSIX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HWSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HWSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 27 дек. 1990 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 0.68% | 1.63% | 5.33% | 0.26% | 0.05% | 15.23% | ||||||
| 2025 | 3.42% | -3.91% | -6.20% | -7.21% | 5.66% | 5.42% | 3.14% | 4.74% | -1.00% | -4.49% | 3.44% | -0.18% | 1.60% |
| 2024 | -3.46% | 2.52% | 6.93% | -4.90% | 2.38% | -3.01% | 8.40% | -2.25% | -0.37% | -0.61% | 7.41% | -6.79% | 5.00% |
| 2023 | 9.55% | -0.52% | -5.70% | -3.62% | -1.60% | 9.11% | 6.44% | -2.01% | -3.44% | -6.08% | 7.45% | 9.96% | 18.85% |
| 2022 | -0.65% | 4.76% | 4.82% | -7.77% | 5.08% | -13.45% | 11.67% | -0.62% | -10.65% | 15.27% | 5.22% | -6.43% | 2.97% |
| 2021 | 2.45% | 12.59% | 5.76% | 1.69% | 4.15% | -0.61% | -2.89% | 3.12% | 1.41% | 3.80% | -4.27% | 4.57% | 35.54% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.91, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 1985.
- This fund captured 106.38% of S&P 500 Index gains and 105.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 106.38%
- Участие в снижении
- 105.98%
Комиссия
Комиссия HWSIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWSIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.46 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.92 | -3.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $6.21 | $1.45 | $8.81 | $0.26 | $0.43 | $2.64 | $4.63 | $3.06 | $0.24 | $5.81 |
Дивидендный доход | 0.87% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.21 | $6.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.81 | $8.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.00%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -53.67%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 25d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Black Monday1987 | -44.06%окт. 1987 г. | 22d | 6y 3mo | 6y 3moокт. 1987 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -42.26%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 2moапр. 1998 г. - июль 2001 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.97%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| HWSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -56.78% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.10% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -18.90% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -25.43% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -33.92% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.21% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.71% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.04% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWSIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWSIX