График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) показал доход в 7.19% с начала года и 16.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWSIX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HWSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 27 дек. 1990 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 0.68% | -0.11% | 7.19% | |||||||||
| 2025 | 3.42% | -3.91% | -6.20% | -7.21% | 5.66% | 5.42% | 3.14% | 4.74% | -1.00% | -4.49% | 3.44% | -0.18% | 1.60% |
| 2024 | -3.46% | 2.52% | 6.93% | -4.90% | 2.38% | -3.01% | 8.40% | -2.25% | -0.37% | -0.61% | 7.41% | -6.79% | 5.00% |
| 2023 | 9.55% | -0.52% | -5.70% | -3.62% | -1.60% | 9.11% | 6.44% | -2.01% | -3.44% | -6.08% | 7.45% | 9.96% | 18.85% |
| 2022 | -0.65% | 4.76% | 4.82% | -7.77% | 5.08% | -13.45% | 11.67% | -0.62% | -10.65% | 15.27% | 5.22% | -6.43% | 2.97% |
| 2021 | 2.45% | 12.59% | 5.76% | 1.69% | 4.15% | -0.61% | -2.89% | 3.12% | 1.41% | 3.80% | -4.27% | 4.57% | 35.54% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 1.88%, бета — 0.91, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 24.09.1985.
- Этот фонд участвовал в 107.61% роста S&P 500 Index и в 105.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.91 и R² 0.61 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 107.61%
- Участие в снижении
- 105.84%
Комиссия
Комиссия HWSIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWSIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HWSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $6.21 | $1.45 | $8.81 | $0.26 | $0.43 | $2.64 | $4.63 | $3.06 | $0.24 | $5.81 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.21 | $6.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.81 | $8.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 935 |
| -53.67% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 594 |
| -44.06% | 6 окт. 1987 г. | 17 | 28 окт. 1987 г. | 1580 | 26 янв. 1994 г. | 1597 |
| -42.26% | 22 апр. 1998 г. | 467 | 25 февр. 2000 г. | 350 | 17 июл. 2001 г. | 817 |
| -32.97% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...