PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R8676

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

20 сент. 1985 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HWSIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HWSIX с IWM HWSIX с AVALX HWSIX с AVUV
Популярные сравнения:
HWSIX с IWM HWSIX с AVALX HWSIX с AVUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) показал доход в -6.20% с начала года и -11.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWSIX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

HWSIX

С начала года

-6.20%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-11.44%

3 года

-0.17%

5 лет

15.49%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-3.91%-6.20%-7.21%8.46%-6.20%
2024-3.46%2.52%6.93%-4.90%2.38%-3.01%8.40%-2.25%-0.37%-0.61%7.41%-12.70%-1.67%
20239.55%-0.52%-5.70%-3.62%-1.60%9.11%6.44%-2.01%-3.44%-6.08%7.45%8.44%17.20%
2022-0.65%4.76%4.82%-7.77%5.08%-13.45%11.67%-0.62%-10.65%15.27%5.22%-16.94%-8.59%
20212.45%12.59%5.76%1.69%4.15%-0.61%-2.89%3.12%1.41%3.80%-4.27%4.58%35.54%
2020-7.70%-10.09%-30.42%14.72%3.16%3.58%2.01%6.85%-6.58%5.81%23.48%5.87%-0.31%
201912.36%4.92%-5.21%4.68%-8.28%5.49%0.39%-9.33%7.55%1.04%2.32%1.05%15.73%
20181.85%-6.39%1.44%5.08%3.24%0.82%0.58%3.75%-2.14%-11.08%2.81%-20.61%-21.59%
20170.61%0.96%-0.52%-0.23%-3.48%3.36%1.96%-2.98%6.27%0.22%1.98%-4.81%2.87%
2016-9.56%-3.36%10.49%1.22%-1.04%-2.54%6.63%0.97%0.40%-2.73%14.90%5.47%20.12%
2015-4.79%7.11%-0.32%0.15%1.67%-1.66%-4.23%-4.98%-4.24%6.34%2.64%-15.75%-18.43%
2014-4.16%4.72%1.65%-0.38%2.64%3.90%-4.56%4.40%-5.68%3.55%2.48%-8.62%-1.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWSIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.47$0.42$0.26$0.43$0.48$0.33$0.28$0.24$0.16$0.13

Дивидендный доход

1.16%1.09%0.61%0.64%0.36%0.80%0.88%0.70%0.47%0.41%0.32%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 77.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1070 торговых сессий.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 18.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.88%3 авг. 2005 г.9029 мар. 2009 г.107010 июн. 2013 г.1972
-58.95%10 дек. 2014 г.132923 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.1570
-47.32%13 окт. 1997 г.61825 февр. 2000 г.4634 янв. 2002 г.1081
-31.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.74%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.16030 мая 2003 г.259

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...