Сравнение HWSIX с HWTIX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) are both mutual funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWSIX returned 12.88%/yr vs 12.10%/yr for HWTIX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for HWTIX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью 17.60%.
HWSIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.88%
HWTIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 28.14% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | 42.75% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 17.60% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Correlation
The correlation between HWSIX and HWTIX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between HWSIX and HWTIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWTIX
Сравнение HWSIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.62 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 9.49 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWTIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -29.57% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -10.75% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -29.57% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -29.57% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.19% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.09%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.49% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.40% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.89% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.90% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 21.77% | +2.75% |
Сравнение комиссий HWSIX и HWTIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HWTIX в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.79% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 11.90% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWSIX and HWTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWTIX has higher volatility (3.49%) compared to HWSIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWTIX's -29.57%.
HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор