Сравнение HWSIX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | 40.85% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | -2.04% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью -2.04%.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
HWTIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и HWTIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWTIX
Сравнение HWSIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.67 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и HWTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HWTIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.78% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWTIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -29.57% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.87% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -29.57% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -10.75% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.47% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.98% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.27% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.20% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 14.93% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.86% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.17% | +2.50% |