PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с HWTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) are both mutual funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWSIX returned 9.57%/yr vs 10.28%/yr for HWTIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for HWTIX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью 9.68%.

HWSIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.91%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.98%

HWTIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
13.35%
1 год
24.95%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		17.70%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%40.85%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		9.68%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Correlation

The correlation between HWSIX and HWTIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.67

The correlation between HWSIX and HWTIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWCIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWVIXHWTIX с HWNIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWCIXHWTIX с HWAIX

Доходность на риск

HWSIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXHWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.89

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.70

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.24

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.04

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWTIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и HWTIX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-29.57%

-42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.75%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-29.57%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-29.57%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-6.35%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и HWTIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.78%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.75%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.75%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.91%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

21.98%

+2.66%

Сравнение комиссий HWSIX и HWTIX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и HWTIX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HWTIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.86%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.27%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and HWTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWSIX has higher volatility (3.77%) compared to HWTIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWTIX's -29.57%.

HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор