PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWSIX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с IWM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWSIX или IWM.

Корреляция

Корреляция между HWSIX и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWSIX:

-0.45

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

HWSIX:

-0.49

IWM:

0.23

Коэф-т Омега

HWSIX:

0.93

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

HWSIX:

-0.37

IWM:

0.03

Коэф-т Мартина

HWSIX:

-0.95

IWM:

0.10

Индекс Язвы

HWSIX:

12.16%

IWM:

9.60%

Дневная вол-ть

HWSIX:

25.38%

IWM:

24.30%

Макс. просадка

HWSIX:

-77.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

HWSIX:

-18.84%

IWM:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.59% против 6.72% соответственно.

HWSIX

С начала года

-6.20%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-11.44%

3 года

-0.17%

5 лет

15.49%

10 лет

1.59%

IWM

С начала года

-5.21%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.58%

3 года

7.34%

5 лет

10.68%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HWSIX и IWM

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWSIX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и IWM

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		1.16%1.09%0.61%0.64%0.36%0.80%0.88%0.70%0.47%0.41%0.32%0.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и IWM

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и IWM

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...