PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.98%/yr vs 10.93%/yr for IWM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность 17.70%, а IWM немного ниже – 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции IWM немного отстают с 10.93%.

HWSIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.91%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.98%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		17.70%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between HWSIX and IWM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.89

The correlation between HWSIX and IWM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWCIX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

HWSIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.85

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

12.64

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и IWM

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-59.05%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.03%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-27.50%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-31.91%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-41.13%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-10.77%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и IWM

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.77%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.75%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.53%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.20%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.52%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

23.04%

+1.60%

Сравнение комиссий HWSIX и IWM

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и IWM

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.86%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and IWM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор