PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с APGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JARTX returned 16.50%/yr vs 16.31%/yr for APGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 16.50%, а акции APGAX немного отстают с 16.31%.

JARTX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.14%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.33%
3 года*
22.99%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.50%

APGAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.23%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		8.23%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		5.59%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between JARTX and APGAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.92

The correlation between JARTX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с SCHDJARTX с VTIJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

JARTX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.71

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.13

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JARTX и APGAX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-67.19%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-15.33%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-21.63%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-34.04%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-34.04%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.63%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-19.42%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.14%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и APGAX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.20%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.91%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.36%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.16%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

19.67%

+1.78%

Сравнение комиссий JARTX и APGAX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и APGAX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности APGAX в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.71%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.61%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JARTX and APGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JARTX has higher volatility (4.46%) compared to APGAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs APGAX's -67.19%.

JARTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор