PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с APGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с APGAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или APGAX.

Корреляция

Корреляция между JARTX и APGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

0.10

APGAX:

0.18

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.30

APGAX:

0.42

Коэф-т Омега

JARTX:

1.05

APGAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

JARTX:

0.08

APGAX:

0.18

Коэф-т Мартина

JARTX:

0.21

APGAX:

0.49

Индекс Язвы

JARTX:

11.44%

APGAX:

9.21%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.68%

APGAX:

24.08%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

APGAX:

-67.19%

Текущая просадка

JARTX:

-16.92%

APGAX:

-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 9.17% соответственно.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

APGAX

С начала года

0.35%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

-7.95%

1 год

4.39%

5 лет

10.61%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и APGAX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и APGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и APGAX

Ни JARTX, ни APGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARTX и APGAX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и APGAX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...