Сравнение JARTX с APGAX

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью -9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции APGAX немного впереди с 14.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JARTX и APGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности APGAX в 12.53%

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и APGAX.

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.