PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JAAA с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и ICLO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JAAA и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
3.29%
JAAA
ICLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

10.45

ICLO:

5.89

Коэф-т Сортино

JAAA:

22.14

ICLO:

9.01

Коэф-т Омега

JAAA:

6.10

ICLO:

3.33

Коэф-т Кальмара

JAAA:

22.59

ICLO:

11.44

Коэф-т Мартина

JAAA:

212.19

ICLO:

92.29

Индекс Язвы

JAAA:

0.03%

ICLO:

0.08%

Дневная вол-ть

JAAA:

0.71%

ICLO:

1.21%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

ICLO:

-0.83%

Текущая просадка

JAAA:

0.00%

ICLO:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAA показывает доходность 7.26%, а ICLO немного ниже – 6.95%.


JAAA

С начала года

7.26%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLO

С начала года

6.95%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и ICLO

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JAAA c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.455.89
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0022.149.01
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.103.33
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 22.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.5911.44
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 212.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00212.1992.29
JAAA
ICLO

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 10.45, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.45
5.89
JAAA
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и ICLO

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ICLO в 6.51%


TTM2023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.36%6.10%2.77%1.21%0.26%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
6.51%7.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и ICLO

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки ICLO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
JAAA
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и ICLO

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27%
0.19%
JAAA
ICLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab