PortfoliosLab logo
Сравнение JAAA с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и ICLO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.35%
18.39%
JAAA
ICLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

ICLO:

1.42

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

ICLO:

1.85

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

ICLO:

1.68

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

ICLO:

1.67

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

ICLO:

19.36

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

ICLO:

0.30%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

ICLO:

4.07%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

ICLO:

-3.46%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

ICLO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.10%.


JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLO

С начала года

1.10%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и ICLO

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLO: 0.26%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и ICLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
ICLO: 1.42
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
ICLO: 1.85
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
ICLO: 1.68
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
ICLO: 1.67
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
ICLO: 19.36

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
1.42
JAAA
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и ICLO

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности ICLO в 6.18%


TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
6.18%6.51%7.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и ICLO

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
0
JAAA
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и ICLO

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
3.95%
JAAA
ICLO