PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JSI

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JSI — Short-Term Bond, активно управляемый Janus Henderson. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 6.99% у JSI. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.50% у JSI.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.80%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JSI

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%1.47%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.80%6.46%7.27%3.39%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JSI составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JSI:
JSI с BSJRJSI с JPIEJSI с EVLNJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Доходность на риск

JAAA vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

2.71

+3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

4.00

+8.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.60

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

3.35

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

11.58

+37.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

2.71

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

2.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JSI

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-2.31%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.68%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.33%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.49%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JSI

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.43%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.78%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.92%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.92%

-1.26%

Сравнение комиссий JAAA и JSI

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JSI

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности JSI в 5.79%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.79%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%