PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 5.10% vs 4.73% for JSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JSI

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.89%5.16%7.43%1.47%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between JAAA and JSI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JAAA vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.04
1.99

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.13
2.78

+7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.71

1.41

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.18

2.82

+10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.92

9.18

+61.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.04, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04

1.99

+4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

2.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JSI

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-2.31%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.68%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.34%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JSI

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

1.53%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

2.38%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

2.88%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

2.88%

-1.24%

Сравнение комиссий JAAA и JSI

JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JSI

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and JSI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.67%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JAAA leads with 5.10% vs 4.73% for JSI. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.10% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.00% for JAAA.

JAAA is categorized as CLO, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.50% for JSI.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор