Сравнение J с LULU
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, J returned 12.69%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции J превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 12.69% против 5.37% соответственно.
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам J и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between J and LULU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
LULU:
$12.35
J:
44.87
LULU:
9.62
J:
8.07
LULU:
0.47
J:
0.87
LULU:
1.25
J:
$13.17B
LULU:
$11.20B
J:
$3.08B
LULU:
$6.24B
J:
$845.72M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. LULU — Ранг доходности на риск
J
LULU
Сравнение J c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.97 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.72 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и LULU
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -92.26% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -53.88% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -77.66% | +43.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -77.66% | +43.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -77.66% | +38.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -76.77% | +54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -27.61% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 30.26% | -14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и LULU
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 9.83%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.47% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 32.76% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 44.48% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 42.22% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 40.62% | -12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и LULU
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и LULU
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
J and LULU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to J (9.83%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs LULU's -92.26%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор