Сравнение IYW с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
IYW и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции XTN по среднегодовой доходности: 21.74% против 8.66% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XTN
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
IYW vs. XTN — Ранг доходности на риск
IYW
XTN
Сравнение IYW c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.10 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.34 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IYW и XTN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XTN
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XTN в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XTN
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -43.77% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -17.28% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -35.05% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -43.77% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -10.27% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -10.97% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.83% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XTN
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.26% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.44% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 32.32% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 26.21% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 25.88% | -0.90% |