PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Industrials Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTN returned 6.93%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XTN charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности XTN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTN показывает доходность 23.84%, а PAVE немного ниже – 22.94%.

XTN

1 день
-1.19%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
7.98%
С начала года
23.84%
1 год
36.97%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
10.95%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

XTN

SPDR S&P Transportation ETF
$3.67M$3.60M$6.12M

Сравнение доходности по годам XTN и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.84%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%20.30%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between XTN and PAVE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.80

The correlation between XTN and PAVE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и PAVE

Секторы
XTN
PAVE

Промышленность

94.7%
72.3%

Технологии

5.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

22.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

XTN
94.7%
PAVE
72.3%

Технологии

XTN
5.3%
PAVE
1.9%

Сырьевые материалы

XTN

-

PAVE
22.1%

Коммуникационные услуги

XTN

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

XTN

-

PAVE
0.3%

Энергетика

XTN

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

XTN

-

PAVE

-

Здравоохранение

XTN

-

PAVE

-

Недвижимость

XTN

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

XTN

-

PAVE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

XTN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTNPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.09

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.52

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

8.26

-2.28

XTN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTN и PAVE

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-44.08%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-11.91%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-26.23%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.23%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.06%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.19%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.63%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и PAVE

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.00%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

16.64%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

20.49%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

21.72%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

24.37%

+1.80%

Сравнение комиссий XTN и PAVE

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и PAVE

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and PAVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (6.70%) compared to PAVE (6.00%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 6.93% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.65% for XTN.

XTN is categorized as Industrials Equities, while PAVE is Infrastructure Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор