Сравнение XTN с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
XTN и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 20.81% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и PAVE
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
XTN vs. PAVE — Ранг доходности на риск
XTN
PAVE
Сравнение XTN c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.37 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.05 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 11.19 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XTN и PAVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и PAVE
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и PAVE
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -44.08% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -12.56% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.23% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -7.12% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -6.30% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.42% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и PAVE
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.82% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.05% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 22.45% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 21.43% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 24.41% | +1.47% |