Сравнение IYW с SPGP
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 15.11%/yr for SPGP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYW charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 25.63% против 15.11% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
SPGP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам IYW и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 6.06% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Correlation
The correlation between IYW and SPGP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between IYW and SPGP shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. SPGP — Ранг доходности на риск
IYW
SPGP
Сравнение IYW c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.45 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 5.54 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и SPGP
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -42.08% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -11.15% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -22.87% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -22.87% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -42.08% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.05% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -4.35% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.92% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SPGP
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.43% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 12.24% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.63% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 18.60% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 21.23% | +3.97% |
Сравнение комиссий IYW и SPGP
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SPGP
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPGP в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.88% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and SPGP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to SPGP (5.43%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs SPGP's -42.08%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 15.11% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.11% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while SPGP is Multi-factor. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.36% for SPGP.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор