Сравнение IYW с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYW и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 21.74% против 9.83% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IWM
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYW vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYW
IWM
Сравнение IYW c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.93 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.08 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYW и IWM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IWM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IWM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -59.05% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -13.74% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -31.91% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -41.13% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -7.33% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -10.83% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.73% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IWM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 14.48% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 23.18% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 22.54% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.99% | +1.99% |