Сравнение IYRI с SVOL
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. IYRI is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past year, IYRI returned 10.21% vs 17.35% for SVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.27%.
IYRI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 6.88% | 6.99% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.27% | 4.83% |
Correlation
The correlation between IYRI and SVOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.38 |
The correlation between IYRI and SVOL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
IYRI
SVOL
Сравнение IYRI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.20 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и SVOL
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -33.50% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -13.01% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.34% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.76% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.44% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и SVOL
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.98% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.03% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.17% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 20.54% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.03% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 21.91% | -8.78% |
Сравнение комиссий IYRI и SVOL
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и SVOL
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности SVOL в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.97% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and SVOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.03%) compared to IYRI (3.98%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 17.35% vs 10.21% for IYRI. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 17.35% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
SVOL has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 10.97% for IYRI.
IYRI is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.50% for SVOL.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор