PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IYRI is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 8.25% for JEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и JEPI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%7.22%

Correlation

The correlation between IYRI and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.69

The correlation between IYRI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYRI и JEPI

Секторы
IYRI
JEPI

Недвижимость

98.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Недвижимость

IYRI
98.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

JEPI
9.6%

Энергетика

IYRI

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

IYRI

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

IYRI

-

JEPI
14.1%

Промышленность

IYRI

-

JEPI
13.8%

Технологии

IYRI

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

IYRI

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IYRI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.57

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.96

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.02

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IYRI и JEPI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-13.71%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.68%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.31%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.12%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и JEPI

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.46%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.10%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

7.87%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

11.06%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

10.80%

+2.29%

Сравнение комиссий IYRI и JEPI

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и JEPI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 8.23% for JEPI.

IYRI is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор