Сравнение IYRI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IYRI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и JEPI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
IYRI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IYRI
JEPI
Сравнение IYRI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 3.83 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и JEPI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и JEPI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -13.71% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.28% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.53% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.07% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и JEPI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.90% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 6.36% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 13.24% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.06% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 10.88% | +2.59% |