PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. IYRI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и GPIQ

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%18.44%

Correlation

The correlation between IYRI and GPIQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов IYRI и GPIQ

Секторы
IYRI
GPIQ

Недвижимость

98.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

IYRI
98.0%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

IYRI

-

GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

IYRI

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

IYRI

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

IYRI

-

GPIQ
2.9%

Технологии

IYRI

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

IYRI

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

IYRI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.76

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.65

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.88

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

17.13

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.76

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.77

-1.02

Просадки

Сравнение просадок IYRI и GPIQ

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-21.06%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.51%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.52%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.27%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и GPIQ

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 3.32% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.40%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.44%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.39%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.45%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

17.45%

-4.36%

Сравнение комиссий IYRI и GPIQ

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и GPIQ

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and GPIQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 9.37% for IYRI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 9.35% for GPIQ.

IYRI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор