PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с CEFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

IYRI и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и CEFS

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий IYRI и CEFS

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRICEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.20

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.66

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

8.02

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между IYRI и CEFS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и CEFS

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности CEFS в 7.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и CEFS

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-38.99%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.80%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.33%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.73%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и CEFS

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.22%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.00%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

15.38%

-1.91%