Сравнение IYRI с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
IYRI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 8.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и BNDI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
IYRI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
IYRI
BNDI
Сравнение IYRI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.67 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.78 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 6.74 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и BNDI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и BNDI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и BNDI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -6.98% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -3.37% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.51% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.75% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.89% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и BNDI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.06% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 2.85% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 4.89% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 6.27% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 6.27% | +7.20% |