PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IYM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.48% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IYM and SPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.74

The correlation between IYM and SPY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYM и SPY

Секторы
IYM
SPY

Сырьевые материалы

85.4%
1.8%

Промышленность

11.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
SPY
1.8%

Промышленность

IYM
11.4%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

IYM

-

SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

SPY
4.8%

Энергетика

IYM

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

IYM

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

IYM

-

SPY
8.4%

Недвижимость

IYM

-

SPY
1.9%

Технологии

IYM

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

IYM

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IYM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.29

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.22

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.99

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IYM и SPY

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-55.19%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-8.88%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-18.76%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.50%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-33.72%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.33%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-9.05%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.91%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и SPY

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.79%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.91%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.82%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.05%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.93%

+3.77%

Сравнение комиссий IYM и SPY

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и SPY

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IYM and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 10.92% for IYM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.98% for SPY.

IYM is categorized as Materials, while SPY is S&P 500. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор