PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с PYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).

IYM и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYM и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.38% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI

Сравнение комиссий IYM и PYZ

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Доходность на риск

IYM vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMPYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.15

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.17

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между IYM и PYZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и PYZ

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PYZ в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IYM и PYZ

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и PYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-65.15%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-17.75%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-32.97%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-52.46%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.37%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-12.71%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.48%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и PYZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

10.76%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

22.03%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

28.40%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

25.96%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

26.38%

-4.72%