PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с PYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 10.27%/yr for PYZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for PYZ.

Доходность

Сравнение доходности IYM и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.27% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

PYZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.21%
1 год
44.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.31%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Correlation

The correlation between IYM and PYZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.90

The correlation between IYM and PYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и PYZ

Секторы
IYM
PYZ

Сырьевые материалы

85.4%
86.3%

Промышленность

11.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
PYZ
86.3%

Промышленность

IYM
11.4%
PYZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
PYZ
4.2%

Коммуникационные услуги

IYM

-

PYZ

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

PYZ
0.6%

Энергетика

IYM

-

PYZ
3.8%

Финансовые услуги

IYM

-

PYZ

-

Здравоохранение

IYM

-

PYZ

-

Недвижимость

IYM

-

PYZ

-

Технологии

IYM

-

PYZ

-

Коммунальные услуги

IYM

-

PYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ

Доходность на риск

IYM vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.37

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.54

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

8.38

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IYM и PYZ

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-65.15%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-17.75%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-26.74%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-32.97%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-52.46%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.68%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-12.64%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.37%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и PYZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.34%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.44%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.12%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

25.52%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

25.70%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

26.43%

-4.73%

Сравнение комиссий IYM и PYZ

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и PYZ

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PYZ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

IYM and PYZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.44%) compared to IYM (6.34%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs PYZ's -65.15%.

On 10-year performance, IYM leads with 10.92% vs 10.27% for PYZ. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 10.92% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.52% for PYZ.

IYM is categorized as Materials, while PYZ is Momentum. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.60% for PYZ.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор